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与徐翔一起上头条的“伊世顿”什么来历?(图)

2015-11-03 15:42 作者:董林杉 桌面版 正體 1
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伊世顿由Quantstellation Investment Management(HK) Limited出资成立。实际控制人Georgy Zarya和Anton Murashov为俄罗斯人。 

【看中国2015年11月03日讯】(看中国记者董林杉综合报导)据中共官媒《新华社》11月1日报道,公安机关日前查处了一家名为伊世顿国际贸易有限公司(下称伊世顿)及其相关人等,而该公司所从事违规高频交易活动,涉嫌操纵期货市场。用不足700万元初始本金,非法获利20多亿元。让伊世顿,这家名不见经传的贸易公司瞬间成为大陆资本市场焦点。

据报道称,伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,合计约700万人民币在中国参与股指期货交易,通过高频程序化交易软件自动批量、快速下单交易,非法获利高达20多亿元人民币。涉案资金已被公安机关依法冻结。

伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。

据财新网报道,伊世顿系注册在张家港保税区的一家贸易公司;两名实际控制人Georgy Zarya和Anton Murashov系俄罗斯籍。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

伊世顿的“高频敛金术”

据《中财网》报导,在今年夏季股灾爆发之际,7月10日,公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海,掌握了伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索。专案组同时发现,伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,其已潜逃境外。经过境外追逃,将其缉拿归案。

犯罪嫌疑人高燕(女,34岁,江苏南通人),据她交代,她先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。

这家公司的账户组通过远端程序落盘,通过自动批量、快速下单,每0.03秒落盘,一秒内可以落最多31张单,以此操纵股指期货价格,非法获利高达20多亿元。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

对此,专业人士的解释是,大多数高频交易策略都是采取双开模式,即开多单的同时开空单,中间一般有盈利性价差,不过很小,然后,交易者用委托刺探上下价格,寻找机会扩大差价。

目前被引入中国市场的,除了高频交易策略,还有CTA、市场中性、期现套利、阿尔法策略等各类量化投资模型,其中某些量化交易模型在欧美国家已经被禁止。

六七月股市为何暴跌?他们脱不了干系

据《21世纪经济报道》报道,伊世顿之所以能够通过高频交易实现获利,是由于期货市场实施T+0交易政策,买方可用该策略进行反复下单交易,并通过提高交易笔数来实现短时期内的高回报收益率。

北京一家期货公司期指交易员对《21世纪经济报道》表示,“可以算一下,100万的本金,假如两次交易的收益是1‰,那么2000次交易的收益率就是100%。”前述研究员称,“很多交易都是以毫秒计算的,保守假设1秒钟能有1笔交易,那么一天四个小时就能交易14400次,那么收益率就是720%。当然这个是理论值,实际收益往往根据当天的成交额具体的策略执行情况而定。”

《21世纪经济报》引述知情人士透露,在今年6-7月份股灾期间,股市大幅下跌,市场信心本已相当脆弱,但他们通过这种高频交易,在每个交易日创造海量的股指期货卖空交易指令,令其他机构纷纷跟进买跌股市股票,最终引发股市更大幅度下跌,该机构趁机获得巨额的卖空套利收益。

钱都去哪去了?部分通过地下钱庄转移出境

据《新浪网》报导,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

据侦查表明,高燕将巨额获利中的近二亿元人民币通过邱某(另案处理)经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。此外,华鑫期货公司技术总监金文献也使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。目前,案件正在进一步侦办中。

中信证券高管向境外机构泄露内幕 一起洗劫A股

除上述伊世顿公司外,7月31日至8月2日,公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海后,限制34个帐户交易,高调查恶意做空。包括位于上海的司度贸易有限公司。司度的前两大股东之一就是中信证券,而中信证券因涉嫌内部交易已有一半高管被调查,包括财务总监葛小波、总经理程博明、董事总经理徐刚等。

有海外媒体报导,中信证券高管向境外机构泄露内幕,一起洗劫大陆股市,这是7月股灾的原因之一。

刘云山之子、中信证券副董事长刘乐飞据传也被停职审查。香港《争鸣》10月号曾披露,中国大陆5大证券公司都被要求协助调查,超过百名高管被调查,其中中信证券副董事长刘乐飞被停职审查,并让其交出私人持有护照、出入境工作护照及假名、代名证件。未经中共中纪委、中组部和公安部三个部门共同批准,无论因公因私理由都不能出境。

来源:看中国 --版权所有,任何形式转载需看中国授权许可。 严禁建立镜像网站.
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